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信用リスク計量化システム

信用リスク管理体制の整備を進めるには、信用格付から始まり信用リスクの計量化やポートフォリオ・モニタリングなどのシステム化が求められます。本システムでは、個別与信管理からポートフォリオ管理までをカバーし運用する事を目的としています。

 システムの特徴

  • 導入が容易で操作が簡単
  • 格付システムとの連動が容易
  • オフサイトモニタリングや当局等への報告にも対応
  • モンテカルロシミュレーションで信用リスクを計算
  • アウトプットがグラフ等により見やすく評価しやすい
  • 個別審査・与信管理から与信ポートフォリオ全体を対象としたポートフォリオ管理まで可能。
  • PC単位で動作可能
  • 信用リスクを勘案したプライシング設定

 導入効果

  • 各金融機関の定義に合わせた内部モデルによる信用リスク計量化を実現します
  • 貸出やデフォルト情報のポートフォリオによる現状リスクの分析が行え、現在抱えている問題や傾向などが把握できます
  • 信用リスクを加味した適用金利への反映や、モンテカルロシミュレーションにより、計算したVaRを利用して与信分散を行うなど、融資計画策定までをサポートできます
  • オフサイトモニタリングや期間内の報告業務にも対応できます

 システムの概要


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