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信用リスクアセット算出システム

 システムの特徴

新BIS規制の標準的手法に特化し、信用リスクアセットの算出を行うことが可能となります。

 ・基礎となるデータの入力が不要
基本的に算定の基礎となるデータはホストなどから取り込みます。算定までの一連の作業がスムーズにおこなえます。
 ・エクスポージャー区分の自動振分け
債務者を各エクスポージャー区分(ソブリン、政府系機関、金融機関、法人、中小企業・個人、抵当権付住宅ローン、不動産取得業者向けなど)に自動振分けをおこないます。特に、名寄せ・業種・資本金・従業員数・与信額から中小企業区分判定も自動でおこないます。これらによりエクスポージャー区分ごとのリスクウエイトを設定します。
 ・延滞エクスポージャー管理
実務上、債務者単位で認識されている個別貸倒引当金を各案件ごとに按分計算を行い、エクスポージャーに対する個別貸倒引当金の割合を算出します。これにより基準に満たない案件はリスクウエイトの修正をおこないます。
 ・信用リスク削減手法対応
@標準的手法での信用リスク削減手法である金融資産担保については、簡便手法あるいは包括的手法が選択できます。シミュレーション機能によりどちらが有利か選択していただくことが可能です。包括的手法では、ボラティリティ調整機能やマチュリティ調整機能も備えています。
A複数の案件に複数の信用リスク削減手法があった場合には、抵当権など紐付きを優先して案件に按分し、根抵当権は未保全額で按分します。この際マチュリティを優先するか選択します。

 ・信用リスクアセット算出
それぞれの調整を勘案した上での信用リスクアセットの算出をおこないます。なお、結果は簡便法と包括的手法の双方を算出します。

 システムの構成



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